Да и отсутствие пенопласта в бане догма не бесспорная - у нас на форуме, как минимум, найдётся один пенопластофил и еще один поклонник эппса. Только использовать их и не накосячить очень трудно. А косяки некоторые сказываются или обнаруживаются спустя годы... (И не лечаться в прямом смысле, либо в переносном- рушится кирпич). Впрочем делать баню из кирпича не намного проще, да и не так дёшево, как казалось бы, использовать готовое кирпичное строение... А про варианты и материалы уже написали:
-Термокок или пеностекло с керамогранитом по пеностеклу (в парной отделка деревом-вагонкой уже по керамограниту), либо
- штукатурка/шпатлевка, оклейка фольгой, отделка толстым (от 5 см) деревом (этот вариант требует серьезной просушки дерева внутренней вентиляцией), либо
- каркас с минватой внутри кирпичного строения с вентиляцией уличным воздухом между каркасом и кирпичом
В красном полнотелом кирпича строении можно ещё устроить баню-печь (совсем без отделки кирпича)...